|
Wiadomości z różnych grup
skrypt fizyki w naukach społecznych
| 2008-03-03 00:51:41 |
skrypt fizyki w naukach społecznych |
Magnitudo |
Dla ekonometryków i innych osób interesujących się metodami ilościowymi w
ekonomii i naukach społecznych.
Zawartość w sumie mówi za siebie, trzeba wziąść poprawkę, że to raptem swego
rodzaju notatki.
Dla mnie trochę zbyt skomplikowane, ale jestem ciekaw opinii osób, które
tematem zajmują się.
http://anotek.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/npswnp/skrypt.pdf
Z owego skryptu prowadzone są zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim z
przedmiotu ekonofizyka dla fizyków na studiach magisterskich II stopnia,
obecnie podobną tematykę można znaleźć na ekonofizyce licencjacie na
Uniwersytetach Wrocławskim i Śląskim. Na Uniwersytecie Warszawskim licencjat
będzie wprowadzany w przyszłym roku akademickim, może już ruszył od tego.
Wiem, że na licencjatach powstawały już prace z zakresu badań fraktali
rozkładów szeregów czasowych cen akcji i indeksów giełdowych. Nie wiem czy
były modelowane jako parametry, ale podobno się da. Nie wiem też jakiego
poziomu błędy miały te modele w odchyleniu od rzeczywistych szeregów
czasowych i czy te odchylenia dawałyby też jakiś przytomny rozkład poddający
się interpretacji ekonomicznej. Czytając w Świecie Nauki Mandelbrodta sam
przyznawał, że generatory fraktali przydają się do stressing test różnych
produktów finansowych, ale to tyle. Nie modelują natomiast historycznych
ruchów cen.
Ja niestety nie mogę nic w polsce znaleźć nt metod dekompozycji szeregów
czasowych w ekonomii, przynajmniej na pewno nie było nic o tym 6 lat temu
jak mnie to interesowało. Ciekawy jestem szeregów fouriera, było coś Banacha
z analizy funkcjonalnej, też wydaje się warte sprawdzenia, metody Monte
Carlo, fraktalne, falków, atraktorów itp. Tylko ciekawe byłoby zestawienie
wszystkich analiz ze sobą. Jeszcze dorzuciłbym do tego teorię gier, a co mi
tam :D
Widziałem, że kierunek informatyka i ekonometria została dość wzbogacona w
zeszłym roku. Myślę, że w ciągu kilku lat wiele do minimum jeszcze zostanie
dopisane. Być może o ekonofizykę, teorię gier, chaosu. Jakby nie patrzeć
fizyka ma o wiele lepiej sprawdzony i przebadane narzędzia modelowania niż
ekonometria.
Dobrych podręczników, czy skryptów jeszcze nie ma i trudno stwierdzić, czy
będą za 10-15 lat.
Niestety wszystkie opracowania w Polsce mają jeden zasadniczy błąd. Nie
opierają się na studium przypadków, przykładach, czy jakimś eksperymencie,
tudzież doświadczeniu które można samemu wykonać, zaobserwować i wyciągnąć
wnioski. Zwykłe zbieranie próby to juz eksperyment. A próby można zbierać z
różnych rozkładów i sprawdzać w jaki zwracają rozkład przy rosnącej liczbie
próbek. Podobnie się ma rzecz z tablicą Galtona itp. W sumie to zjawiska
fizyczne opisywane za pomocą matematyki.
Wydaje mi się, że materiału w GUSie wystarczyłoby do dydaktyki. Szkoda, że
upadł system Rejestru Usług Medycznych, bo na ćwiczeniach już studenci mogli
by dokonywać odkryć naukowych :(
|
| 2008-03-03 02:14:05 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
A.L. |
On Mon, 3 Mar 2008 00:51:41 +0100, "Magnitudo"
wrote:
>Dla ekonometryków i innych osób interesuj?cych si? metodami ilo?ciowymi w
>ekonomii i naukach spo?ecznych.
>Zawarto?? w sumie mówi za siebie, trzeba wzi??? poprawk?, ?e to raptem swego
>rodzaju notatki.
>Dla mnie troch? zbyt skomplikowane, ale jestem ciekaw opinii osób, które
>tematem zajmuj? si?.
>
>http://anotek.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/npswnp/skrypt.pdf
>
>Z owego skryptu prowadzone s? zaj?cia na Uniwersytecie Warszawskim z
>przedmiotu ekonofizyka dla fizyków na studiach magisterskich II stopnia,
>obecnie podobn? tematyk? mo?na znale?? na ekonofizyce licencjacie na
>Uniwersytetach Wroc?awskim i ?l?skim. Na Uniwersytecie Warszawskim licencjat
>b?dzie wprowadzany w przysz?ym roku akademickim, mo?e ju? ruszy? od tego.
>Wiem, ?e na licencjatach powstawa?y ju? prace z zakresu bada? fraktali
>rozk?adów szeregów czasowych cen akcji i indeksów gie?dowych. Nie wiem czy
>by?y modelowane jako parametry, ale podobno si? da. Nie wiem te? jakiego
>poziomu b??dy mia?y te modele w odchyleniu od rzeczywistych szeregów
>czasowych i czy te odchylenia dawa?yby te? jaki? przytomny rozk?ad poddaj?cy
>si? interpretacji ekonomicznej. Czytaj?c w ?wiecie Nauki Mandelbrodta sam
>przyznawa?, ?e generatory fraktali przydaj? si? do stressing test ró?nych
>produktów finansowych, ale to tyle. Nie modeluj? natomiast historycznych
>ruchów cen.
>
>Ja niestety nie mog? nic w polsce znale?? nt metod dekompozycji szeregów
>czasowych w ekonomii, przynajmniej na pewno nie by?o nic o tym 6 lat temu
>jak mnie to interesowa?o. Ciekawy jestem szeregów fouriera, by?o co? Banacha
>z analizy funkcjonalnej, te? wydaje si? warte sprawdzenia,
Zara, zara, to ty chcesz fraktale i ten-tego a nie wiesz co to szereg
Fouriera?
A Boxa i Jenkinsa znasz?... Tak dla porzadku pytam...
A.L. |
| 2008-03-03 08:06:57 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
Pawel Baranowski |
Magnitudo pisze:
> Ja niestety nie mogę nic w polsce znaleźć nt metod dekompozycji szeregów
> czasowych w ekonomii, przynajmniej na pewno nie było nic o tym 6 lat temu
> jak mnie to interesowało. Ciekawy jestem szeregów fouriera, było coś Banacha
> z analizy funkcjonalnej, też wydaje się warte sprawdzenia, metody Monte
> Carlo, fraktalne, falków, atraktorów itp. Tylko ciekawe byłoby zestawienie
> wszystkich analiz ze sobą.
Szeregi fouriera się stosuje w ekonometrii, nie wiem jak falki i fraktale
(raczej nie). No a Monte Carlo to naprawdę podstawa...
> Widziałem, że kierunek informatyka i ekonometria została dość wzbogacona w
> zeszłym roku. Myślę, że w ciągu kilku lat wiele do minimum jeszcze zostanie
> dopisane. Być może o ekonofizykę, teorię gier, chaosu. Jakby nie patrzeć
> fizyka ma o wiele lepiej sprawdzony i przebadane narzędzia modelowania niż
> ekonometria.
Bardzo wątpię, czy minima zostaną rozszerzone o cokolwiek :/
Jest niż demograficzny (a więc niższy popyt na studia), który wg
niektórych należy gonić obniżając poziom (="cenę" studiów dziennych).
Fizyka posiada może i dobre narzędzia modelowania, ale w fizyce jest
mniejsza niepewność co do 'prawdziwego' modelu rzeczywistości, poza tym
prawa fizyczne są ustalone. W ekonomii to ludzie tworzą prawa, więc te
mogą się dowolnie zmieniać (patrz np. paradoksy).
pozdrawiam |
| 2008-03-03 15:45:04 |
Re: skrypt fizyki w naukach spo?ecznych |
taoiseach@wp.pl |
On 3 Mar, 02:14, A.L. wrote:
> On Mon, 3 Mar 2008 00:51:41 +0100, "Magnitudo"
> wrote:
>
>
>
> >Dla ekonometryków i innych osób interesuj |
| 2008-03-03 15:52:04 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
taoiseach@wp.pl |
On 3 Mar, 08:06, Pawel Baranowski wrote:
> Magnitudo pisze:
>
> > Ja niestety nie mogę nic w polsce znaleźć nt metod dekompozycji szeregów
> > czasowych w ekonomii, przynajmniej na pewno nie było nic o tym 6 lat temu
> > jak mnie to interesowało. Ciekawy jestem szeregów fouriera, było coś Banacha
> > z analizy funkcjonalnej, też wydaje się warte sprawdzenia, metody Monte
> > Carlo, fraktalne, falków, atraktorów itp. Tylko ciekawe byłoby zestawienie
> > wszystkich analiz ze sobą.
>
> Szeregi fouriera się stosuje w ekonometrii, nie wiem jak falki i fraktale
> (raczej nie). No a Monte Carlo to naprawdę podstawa...
Fraktale raczej tak. "Świat Nauki". Monte Carlo nie miałem przez 7 lat
szkół ekonomicznych. Ostatnią robiłem 6 lat temu i w programie nie
było Monte Carlo niestety. W podręcznikach też nie widać. Czy aby na
pewno podstawa. I czy aby każdy ekonometryk potrafił przeciętnemu
Kowalskiemu wytłumaczyć ją. Dla mnie podstawa jest wtedy kiedy
fachowiec potrafi ją wytłumaczyć każdemu bez względu na wykształcenie
np. pieniądz, to podstawa, bo jego zalety i wady zna każdy.
> > Widziałem, że kierunek informatyka i ekonometria została dość wzbogacona w
> > zeszłym roku. Myślę, że w ciągu kilku lat wiele do minimum jeszcze zostanie
> > dopisane. Być może o ekonofizykę, teorię gier, chaosu. Jakby nie patrzeć
> > fizyka ma o wiele lepiej sprawdzony i przebadane narzędzia modelowania niż
> > ekonometria.
>
> Bardzo wątpię, czy minima zostaną rozszerzone o cokolwiek :/
> Jest niż demograficzny (a więc niższy popyt na studia), który wg
> niektórych należy gonić obniżając poziom (="cenę" studiów dziennych).
> Fizyka posiada może i dobre narzędzia modelowania, ale w fizyce jest
> mniejsza niepewność co do 'prawdziwego' modelu rzeczywistości, poza tym
> prawa fizyczne są ustalone. W ekonomii to ludzie tworzą prawa, więc te
> mogą się dowolnie zmieniać (patrz np. paradoksy).
>
> pozdrawiam
Właśnie dlatego że ma solidne modele rzeczywiste te narzędzia są mocne
i mogą testować zjawiska społeczne, wyciągać z nich nowe wnioski. |
| 2008-03-03 16:06:31 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
A.L. |
On Mon, 3 Mar 2008 06:52:04 -0800 (PST), taoiseach@wp.pl wrote:
>On 3 Mar, 08:06, Pawel Baranowski wrote:
>> Magnitudo pisze:
>>
>> > Ja niestety nie mogę nic w polsce znaleźć nt metod dekompozycji szeregów
>> > czasowych w ekonomii, przynajmniej na pewno nie było nic o tym 6 lat temu
>> > jak mnie to interesowało. Ciekawy jestem szeregów fouriera, było coś Banacha
>> > z analizy funkcjonalnej, też wydaje się warte sprawdzenia, metody Monte
>> > Carlo, fraktalne, falków, atraktorów itp. Tylko ciekawe byłoby zestawienie
>> > wszystkich analiz ze sobą.
>>
>> Szeregi fouriera się stosuje w ekonometrii, nie wiem jak falki i fraktale
>> (raczej nie). No a Monte Carlo to naprawdę podstawa...
>
>Fraktale raczej tak. "Świat Nauki".
No... Jezeli "Swiat Nauki" to dla ciebie ostateczna wyrocznia, to
raczej trudno bedzie o tak zwana plaszczyzne. Porozumienia.
A.L. |
| 2008-03-03 16:12:55 |
Re: skrypt fizyki w naukach spo?ecznych |
A.L. |
On Mon, 3 Mar 2008 06:45:04 -0800 (PST), taoiseach@wp.pl wrote:
>Nie jesteś na pl.sci.matematyka czy fizyka tylko pl.sci.ekonomiczne.
>O tych metodach nie mam bladego pojęcia, bo też nie interesowały mnie
>z technicznego punktu widzenia, tylko modelowania zjawisk społeczno-
>przyrodniczych. Gdzie istotniejsze są wnioski niż sama metoda.
>Dla porządku Boxa i Jenkinsa nie znam. To jacyś byli prezydenci Stanów
>Zjednoczonych.???
Pierwszy raz widze zeby ktos tak wprost i bez owijania w bawelne
przyznawal sie do nieuctwa...
Box i jenkins to faceci ktorzy zapoczakowali na serio badania nad
stosowana analiza i prognozowaneim szeregow czasowych, Wymyslili
modele znana jako ARMA, ARIMA i tak dalej. Napisali fundamentalna
ksiazke "analiza i prognozowanei szeregow czasowych" (przetlumaczona
na polski wiele let temu). Modele ARMA i pochodne to wyposazenie
podstwowe kazdego ekonometryka, bo z nich wywodza sie modele bardziej
skomplikowane, na przyklad ARCH.
Nieznajomosc Boxa i Jenkinsa przekreska kogokoliwk mianujacego sie
enonomista czy ekonometra, albowiem jest to wiedza absolutnie
podstwowa. Cos w rodzaju tabliczki mnozenia.
A.L. |
| 2008-03-03 16:49:39 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
Magnitudo |
Użytkownik "A.L." napisał w wiadomości
news:tt4os319lvthl82i6adnc5vcfjab77abpm@4ax.com...
> On Mon, 3 Mar 2008 06:52:04 -0800 (PST), taoiseach@wp.pl wrote:
>
>>On 3 Mar, 08:06, Pawel Baranowski wrote:
>>> Magnitudo pisze:
>>>
>>> > Ja niestety nie mogę nic w polsce znaleźć nt metod dekompozycji
>>> > szeregów
>>> > czasowych w ekonomii, przynajmniej na pewno nie było nic o tym 6 lat
>>> > temu
>>> > jak mnie to interesowało. Ciekawy jestem szeregów fouriera, było coś
>>> > Banacha
>>> > z analizy funkcjonalnej, też wydaje się warte sprawdzenia, metody
>>> > Monte
>>> > Carlo, fraktalne, falków, atraktorów itp. Tylko ciekawe byłoby
>>> > zestawienie
>>> > wszystkich analiz ze sobą.
>>>
>>> Szeregi fouriera się stosuje w ekonometrii, nie wiem jak falki i
>>> fraktale
>>> (raczej nie). No a Monte Carlo to naprawdę podstawa...
>>
>>Fraktale raczej tak. "Świat Nauki".
>
> No... Jezeli "Swiat Nauki" to dla ciebie ostateczna wyrocznia, to
> raczej trudno bedzie o tak zwana plaszczyzne. Porozumienia.
>
> A.L.
Czasem nie wiem skąd się wziąłeś. Czytałeś poprzedni post wstępny o artykule
Mandelbrota, który odkrył fraktale. Artykuł jest dokładnie o jego badaniach
zastosowań fraktali na rynkach finansowych, chyba z 1998-2000 roku.
Ten to przynajmniej trochę konkretniej i fajnie pisze. Na kilku uczelniach
z pośród kilkudziesięciu ludzi, którzy powinni przynajmniej mieć jakieś
pojęcie na ten nikt nie miał bladego pojęcia na ten temat i nie sądzę, aby
miał. No może z bladym teraz by się znaleźli. Mnie się wydawało jak szedłem
na magisterkę, że będę miał je w normalnym programie nauczania.
Tych zadań bym nie rozwiązał, nawet nie bardzo wiem o co w nich chodzi,
słabo znam angielski.
Gdybym umiał i potrafił nie siedziałbym w Polsce.
Natomiast tematyka jest pokrewna ze studiami z fizyki.
|
| 2008-03-03 17:05:34 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
A.L. |
On Mon, 3 Mar 2008 16:49:39 +0100, "Magnitudo"
wrote:
>
>
>Czasem nie wiem sk?d si? wzi??e?. Czyta?e? poprzedni post wst?pny o artykule
>Mandelbrota, który odkry? fraktale. Artyku? jest dok?adnie o jego badaniach
>zastosowa? fraktali na rynkach finansowych, chyba z 1998-2000 roku.
Ja uwazam ze "Swiat Nauki" nie jest rzetelnym zrodlem informacji
naukowej. Artykulu Mandelbrota nei czytalem, natomiast czytalem jego
ostatnia ksiazke
The Misbehavior of Markets, by Benoit Mandelbrot, Richard L. Hudson
W ksiazce omawia dokladnie "fraktalne" podejscie do modelowania
rynkow, jak rowniez objasnia dlaczego z tego nic nie wynika.
Jest to ksiazka podstawowa w dziedznie "modelowania fraktalnego"
zjawisk ekonomicznych, i obowiazkowa lektura na seminariach
doktorskich z dziedziny ekonomii na wieksosci uniwersytetow ktore
znam.
Ksiazka jest przystepnie napisana, bez wyuzdanej matematyki, i
koncentruje sie raczej na filzofii i interpretacji niz na metodach
formalnych.
Razcej by msugerowal te ksiazke niz "Swiat Nauki"
A.L. |
| 2008-03-05 00:38:07 |
Re: skrypt fizyki w naukach społecznych |
Pawel Baranowski |
taoiseach@wp.pl pisze:
> (...) Monte Carlo nie miałem przez 7 lat szkół ekonomicznych
> Ostatnią robiłem 6 lat temu i w programie nie było
> Monte Carlo niestety. W podręcznikach też nie widać. Czy aby na
> pewno podstawa. I czy aby każdy ekonometryk potrafił przeciętnemu
> Kowalskiemu wytłumaczyć ją. Dla mnie podstawa jest wtedy kiedy
> fachowiec potrafi ją wytłumaczyć każdemu bez względu na wykształcenie
> np. pieniądz, to podstawa, bo jego zalety i wady zna każdy.
>
Monte Carlo (proste, w Excelu) robiłem na zajęciach specjalnościowych na
kierunku ekonomia (nie statystyka czy ekonometria).
Z tego co wiem to jest w podręcznikach: G.S. Maddali (2006 wyd. PL) oraz
J.B. Gajdy ("Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze" bodajże,
2003 chyba). I w tym dwu pozycjach raczej jest podane "bardzo intuicyjnie".
To tak z pamięci, pewnie by się więcej znalazło. Fakt, w podręczniku A.
Welfe nie kojarzę, ale może być przy symulacjach stochastycznych (raczej
nie ma, ale głowy nie dam). Ale to nie jest jedynie obowiązujący
podręcznik - nawet na UŁ :+)
Z zagranicznych na pewno jest w Greenie.
pozdrawiam |
|
